Online backtesting trading strategie

Rozwiązanie do wdrażania strategii zarządzania danymi klasy instytucjonalnej: - obsługiwane są akcje, opcje, kontrakty terminowe, waluty, koszyki i niestandardowe instrumenty syntetyczne - obsługiwane są wielokrotne źródła danych o opóźnieniach (prędkości przetwarzania w milionach komunikatów na sekundę na terabajtach danych) - C i oparta na strategii backtesting i optymalizacja - obsługa wielu brokerów obsługiwana, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX QuantFACTORY - rozwiązanie klasy instytucjonalnej zarządzania historią backtesting wdrożenie rozwiązania: - QuantDEVELOPER - framework i IDE dla rozwoju strategii handlowych, debugowania, backtestingu i optymalizacji, dostępne jako Visual Wtyczka studyjna - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historyczną hurtownią danych i przechwytywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niskie opóźnienia od dostawców i giełd - QuantENGINE - pozwala wdrażać i realizować strategie prekompilowane - wielotorowe, wielopunktowe dane o małym opóźnieniu Obsługa wielu brokerów Zarządzanie danymi klasy instytucjonalnej ent backtesting wdrożenie rozwiązania strategicznego: - OpenQuant - testowanie i handel back-testing na poziomie portfela C i VisualBasic, testowanie wielosezonowe, intraday, optymalizacja, WFA itp. obsługiwanych jest wiele brokerów i plików danych - QuantTrader - środowisko handlowe produkcji - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - routing danych i zamówień Rozwiązanie do zarządzania strategią zarządzania danymi klasy instytucjonalnej: - rozwiązanie dla wielu aktywów, obsługa wielu strumieni danych, baza danych obsługuje każdy typ RDBMS zapewniający interfejs JDBC, np. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itd. - klienci mogą używać IDE do pisania skryptów w Javie, Ruby lub Pythonie, lub mogą używać własnej strategii IDE - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, transakcje przekształcane w zamówienia FIX Institutional - rozwiązanie do zarządzania historią zarządzania danymi historycznymi: - rozwiązanie dla wielu aktywów (rynek walutowy, opcje, kontrakty terminowe, akcje, fundusze ETF, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe spready instrumentów pochodnych itp.), obsługa wielu strumieni danych - ramy rozwoju strategii handlowych, debugowania, weryfikacji historycznej i optymalizacja - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX (IB, JPMorgan, FXCM itp.) Dedykowana platforma oprogramowania zintegrowana z danymi Tradestations dla testów historycznych i auto-handlu: - codzienne dane intraday (akcje dla nas dla 43 lat, futures dla 61 lat) - praktyczny test oparty na analizie historycznej (analiza techniczna), wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich akcji ETFs , futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, niemieckie indeksy, forex - bezpłatne dla klientów maklerskich Tradestation - 249,95 miesięcznie dla nieprofesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez pośrednictwa) - 299,95 miesięcznie dla profesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez usług maklerskich) Dedykowane platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie, analiza wielowątkowa, tworzenie wykresów 3D, analiza WFA itd. - najlepsze dla sygnałów analizy historycznej opartych na cenie (analiza techniczna) - bezpośredni link do eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, dowolnego feeda zgodnego z DDE, MS, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - jednorazowa opłata 279 za wydanie standardowe lub 339 za wersję Professional Dedykowana platforma oprogramowania do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - testowanie i handel systemami na poziomie portfela, testowanie na wielu poziomach, testy śróddzienne, optymalizacja, wizualizacja itd. - umożliwia integrację R, auto-handel w języku skryptowym Perl ze wszystkimi funkcjami leżącymi u podstaw C, przygotowany do współpracy z serwerem - natywna obsługa FXCM i Interactive Brokers - darmowa obsługa FXCM, 100 miesięcznie dla platformy IB, kontakt Salesseertrading dla innych opcji Dedykowana platforma oprogramowania dla backtesting i auto-trading: - wsparcie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów opartych na cenie (analiza techniczna), skryptów C - obsługiwanych rozszerzeń oprogramowania - obsługa kanałów danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150 rocznie opłata za dedykowaną platformę oprogramowania do testów historycznych, optymalizacji, atrybucji wydajności i analiz: - aksjomat lub trzecia część y dane - analiza czynnikowa, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego Dedykowana platforma programowa do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - najlepsze dla analizy historycznej sygnałów opartych na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela - Turtle Edition - test analizy historycznej, wykresy, raporty, testowanie EoD - Professional Edition - dodatkowo edytor systemu, analiza chodzenia do przodu, strategie intraday, testy wielowątkowe itp. - Pro Plus Edition - plus wykresy powierzchniowe 3D, skrypty itp. - Edycja Builder - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Edycja Builder 3,990 Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie itp. - najlepsze dla weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna) - bezpośredni link do Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane z m pliki tekstowe, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed i inne - podstawowa funkcjonalność (funkcjonalność EoD) - bezpłatna - zaawansowana funkcjonalność - dzierżawa od 50 miesięcy lub 995 licencji dożywotnia Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - najlepsza do weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela, wykresy, wizualizacje, niestandardowe raporty - wspiera C i Visual Basic - bezpośredni link do interaktywnych brokerów, IQFeed, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - licencja wieczysta - 499 - dzierżawa 50 na miesiąc Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie - techniczne i podstawowe sygnały, wsparcie dla wielu aktywów - 245 dla wersji zaawansowanej (bezpłatni dostawcy danych) - 595 dla wersji Premium (obsługa wielu dostawców danych i brokerów) Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa strategii dailyintraday, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze dla sygnałów opartych na cenie ( analiza techniczna) - dane wbudowane dla akcji, kontraktów terminowych i walutowych (codzienne akcje amerykańskie z 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, forex z 1983 r. itp.) - ceny od 45 miesięcy do 295 miesięcy (ceny zależą od dostępności danych) Dedykowana platforma oprogramowania do analizy historycznej i automatycznego handlu: - wykorzystuje język MQL4, używany głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wielu brokerów forex i kanały danych - obsługuje zarządzanie wieloma kontami Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów cenowych opartych na cenie (analiza techniczna), obsługa języka programowania EasyLanguage - obsługa wielu źródeł danych (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp.), Bezpośrednie wsparcie dla wielu brokerów (Interactive Brokers itp.) - Multicharts 797 rocznie - Cykl życia Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (kanał danych Bloomberg Thomson Reuters itp.) Narzędzie do testowania historycznego oparte na sieci Web do przetestowania strategie zbierania zapasów: - akcje amerykańskie ETFy (dzienne) - podstawowe dane od 1999 r. - strategie długoterminowe, sygnały oparte na cenach fundamentalnych - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność analiza portfela z wykorzystaniem danych rynkowych o wysokiej częstotliwości: - Ten produkt jest przeznaczony dla doświadczonych handlowców o niskich, średnich i wysokich częstotliwościach. Wszystkie obliczenia są dokonywane przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które są korzystne dla traderów-handlowców o niskich i wysokich częstotliwościach. - backtesting intraday, zarządzanie ryzykiem portfela, prognozowanie i optymalizacja za każdą sekundę, minuty, godziny i koniec dnia. Wejścia modelowe w pełni sterowalne. - 8 tys. Źródeł danych rynkowych od 2017 r. (Akcje, indeksy ETF-y sprzedawane na NASDAQ). Klienci mogą również przesyłać własne dane rynkowe (np. Chińskie zapasy). - 40 wskaźników portfelowych (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe, Omega, itp.) - obsługuje R, Matlab, Java Python - 10 optymalizacji portfela Internetowe narzędzie analizy historycznej: - Ceny akcji w USA (codziennie w każdym dniu), od 1998 roku, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wsparcie Trader Interactive Brokers do handlu na żywo Web backtesting tool: - amerykańskie akcje i ceny ETF (dailyintraday), od 2002 r. - podstawowe dane Morningstar (ponad 600 metryk) - obsługa Interactive Brokers dla handlu na żywo Internetowe narzędzia analizy historycznej: - proste w użyciu, strategie alokacji zasobów, dane od 1992 r. - dynamika serii czasowych i średnie ruchome strategie na ETF - Proste strategie wybierania akcji w prostym tempie i oparte na sieci Internetowe narzędzie analizy historycznej: - dane do 25 lat za 49 Giełdy Futures i SP500 - zestaw narzędzi w Pythonie i Matlab - Quantiacs obsługuje algorytmiczne konkursy inwestycyjne z inwestycjami od 500 tys. Do 1 miliona Backtest Broker oferuje potężne, proste testy backtestowe w Internecie ftware: - Backtest za pomocą dwóch kliknięć - Przeglądaj bibliotekę strategii lub zbuduj i zoptymalizuj swoją strategię - Handel papierami, zautomatyzowane transakcje i e-maile w czasie rzeczywistym - 1 za test testowy i mniej za pomocą narzędzia analizy historycznej opartego na WebCloud: - Dane walutowe (ForexCurrency) na temat głównych pary, wracając do 2007 r. - SecondMinuteHourlyDaily bary - transakcje na żywo kompatybilne z każdym brokerem korzystającym z Metatradera 4 jako zaplecza internetowego narzędzia analizy historycznej w celu przetestowania wyboru akwizytorów i strategii alokacji aktywów: - wiele czynników dotyczących kapitału własnego o sprawdzonej alfa w porównaniu z testami porównawczymi na rynku , wiele wszechświatów inwestycyjnych, filtry zarządzania ryzykiem - backtests strategii alokacji aktywów, mieszanie alokacji aktywów i wybieranie czynników w jeden portfel - bezpłatnie na SP 100 wszechświat - 50 miesięcy lub 480 lat - szersze amerykańskie wszechświaty inwestycyjne, akcje brytyjskie UE, strategie alokacji zasobów Web oparte backtestings screening tool : - ponad 10 000 amerykańskich akcji, dane do 20 lat historii - podstawowe kryteria techniczne - wolne - ograniczona funkcjonalność (1 rok danych, brak zapisanych testów historycznych itp.) - 50 miesięcznie - pełna funkcjonalność Wolne środowisko programowe do obliczeń statystycznych i grafiki, wiele quantów woli używać go ze względu na wyjątkową otwartą architekturę i elastyczność: - efektywne przetwarzanie i przechowywanie danych, grafika urządzenia do analizy danych, łatwo rozszerzane za pomocą pakietów - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, test historyczny itp. MATLAB - Wysokopoziomowe środowisko językowe i interaktywne dla obliczeń i grafiki statystycznej: - równolegle i obliczenia na GPU, backtesting i optymalizacja, szerokie możliwości integracji itp. - cena na żądanie tutaj BacktestingXL Pro to dodatek do budowania i testowania strategii handlowych w Microsoft Excel 2017 i 2017: - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą tworzyć reguły handlowe w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu standardowych gotowych kodów historycznych - obsługuje piramidy, ograniczanie pozycji krótkich okresów, obliczanie prowizji, śledzenie equity, kontrolowanie za pieniądze, kupowanie dostosowań cen - wiele raportów performancerisk - 74,95 dla BacktestingXL Pro Darmowy język programowania open source, otwarta architektura, elastyczny, łatwo rozszerzany za pomocą pakietów: - zalecane rozszerzenia - pandy (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance itp. FactorWave jest prostym w użyciu webowym narzędziem analizy historycznej do inwestowania w czynniki: - pozwala użytkownikowi mieszać wiele czynników ETFoptionsfuture z dowiedzionym alfa ponad testy rynkowe cap-free - ETFStock Screener z 5-punktami - 149mo - bezpłatne opcje opcji screener, strategie future, strategie vix Web oparte narzędzie backtestingu: - proste w użyciu, internetowe narzędzie backtesting do testowania względnej siły i średniej kroczącej strategie dotyczące ETF - kilka rodzajów strategii darmowej, kompletnej analizy historycznej 34,99 miesięcznie Bezpłatna strona internetowa b ased backtesting narzędzie do testowania strategii zbierania zapasów: - amerykańskie akcje, dane z ValueLine z lat 1986-2017 - ceny i podstawowe dane, 1700 akcji, miesięczny test ziarnistości Zamiast powiedzieć Ci najlepsze narzędzie lub proces, którego możesz użyć do analizy historycznej, pozwól mi zamiast tego skoncentruj się na największych błędach, których powinieneś unikać, aby wykonać wiarygodną analizę historyczną. Są to niektóre z najważniejszych czynników, o których należy pamiętać podczas backtestingu strategii giełdowych - Przeinwestowanie danych: Jest to zdecydowanie największy błąd popełniony przez większość ludzi w dążeniu do stworzenia strategii, która daje spektakularne wyniki testów z analizą wsteczną. Gdy tworzysz strategię, jeśli zaczniesz zmieniać parametry w sposób, który maksymalizuje zwrot, strategia najprawdopodobniej nie będzie działać prawidłowo w warunkach na żywo. Są dwa sposoby na pokonanie tego - testowanie poza próbą i tworzenie strategii opartych na logice, a nie na modyfikowaniu parametrów wejściowych. Przesunięcie do przodu: dzieje się tak, gdy używasz danych do generowania sygnałów, które w innym przypadku nie byłyby dostępne w przeszłości w przeszłości. Na przykład, jeśli końcem roku finansowego firmy jest marzec, a wykorzystasz dane o zarobkach za poprzedni rok 1 kwietnia, jest bardzo prawdopodobne, że firma nie ogłosi tych danych przed majem lub czerwcem. To spowodowałoby uprzedzające nastawienie. Obciążenie związane z nieszczęściem. To jeden z tych trudnych do zauważenia błędów. Powiedzmy, że masz strategię, która handluje z listy 500 spółek o małej kapitalizacji na podstawie niektórych wskaźników technicznych. Jest szansa, że ​​jeśli spróbujesz uzyskać historyczne dane o 10-letnich historycznych cenach dla tych 500 akcji w ramach analizy historycznej, nie uwzględnisz danych dla wszystkich zasobów, które zostały wycofane w ciągu tego 10-letniego okresu. Gdy przetestujesz swoją strategię, nie uwzględnisz możliwych transakcji, które zostałyby wygenerowane na którymś z tych złych zapasów, gdybyś faktycznie zrealizował tę strategię w tym okresie. Skupia się wyłącznie na zwrotach. Istnieje wiele parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości strategii. Skupianie się wyłącznie na zwrotach może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, jeśli strategia A daje 10 zwrotów w pewnym okresie z maksymalnym wycofaniem -2, a strategia B daje 12 zwrotów z wypłatą -10, to B wyraźnie nie jest lepszą strategią od A. Istnieją również inne ważne parametry takie jak wypłaty, wskaźnik sukcesu, wskaźnik sharpe itp. Wpływ na rynek, opłaty transakcyjne. Patrząc na wykonalność strategii, bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwy wpływ handlu na rynek, a także poniesione opłaty transakcyjne. Możesz pokusić się o stworzenie strategii, która kupi duże ilości papierów o niskiej płynności, które dają wyjątkowe zyski. Ale kiedy wejdziesz na rynek, aby zrealizować tę strategię, duże zamówienie na niepłynne akcje spowoduje przesunięcie ceny, której nie uwzględniłbyś w swoich testach. Ponadto, koszty transakcji mogą również znacząco wpłynąć na zwroty, dlatego należy zawsze patrzeć na zyski netto. Eksploracja danych. Jest to podobne do problemu przeładowania danych. Jeśli wystarczająco długo torturujesz dane, przyznasz się do wszystkiego. Jest to popularny żart wśród naukowców, którzy wierzą, że jeśli poświęcisz wystarczająco dużo czasu, możesz znaleźć wzór w prawie każdym zestawie danych, co nie musi oznaczać, że ten wzór będzie ważny w przyszłości. Podstawy się zmieniają. Może się zdarzyć, że znajdziesz strategię, która działa wyjątkowo dobrze na przeszłe dane. Ale fundamentalna zmiana w dynamice rynku może sprawić, że ta sama strategia zawiodą w przyszłości. Powszechnie wiadomo, że prawie każda dobra strategia musi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Małe ramy czasowe. Kluczowe znaczenie ma przetestowanie strategii w wystarczająco długim okresie czasu oraz w zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku strategii giełdowych, które mogą wyjątkowo dobrze radzić sobie na rynku hossy, ale zlikwidowałyby twoje konto bankowe na boki lub bessy. Podczas weryfikacji historycznej należy rozważyć wiele innych rzeczy. Ale ostatecznie jedynym sposobem na zapewnienie, że strategia działa w warunkach na żywo jest przetestowanie jej w warunkach na żywo. (Zrzeczenie się: Jestem współzałożycielem Tauro Wealth Przedstawione tutaj opinie są wyłącznie moimi osobistymi opiniami i służą wyłącznie celom informacyjnym.) Tauro Wealth to firma zajmująca się technologią finansową (Tauro Wealth), która stara się rozwiązać problemy, przed którymi stoi. inwestorzy detaliczni w Indiach. Mamy nadzieję zapewnić kompleksowe długoterminowe rozwiązania inwestycyjne za ułamek tradycyjnych kosztów. 4,7 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie do odtworzenia Więcej odpowiedzi poniżej. Powiązane pytania Jakie są dobre sposoby weryfikacji strategii handlowej i jak to zrobić Czy istnieje jakaś najlepsza piątka technik lub strategii giełdowych Co to jest najlepszy handel akcjami Jakie są najlepsze sposoby, aby świeższe były profesjonalistami na giełdzie? lakh w ręku, jaki jest najlepszy sposób na zainwestowanie go w Indiach, aby uzyskać miesięczny zwrot w wysokości około 80K. Jaka jest najlepsza strategia dla inwestowania i handlowania dla nowego inwestora na giełdzie Które wolisz dla strategii backtestingu strategii magazynowej: Neuroshell lub Ambroker Dlaczego wielkie pytanie Niestety, backtestingowy składnik wszystkich programów zorientowanych na handel detaliczny, takich jak ninjatrader, tradestation, esignal, itp., To bzdura. Absolutnie nie możesz temu ufać. Rezultaty to dzieła z fikcji wycięte z całej tkaniny. Musisz albo zbudować własne środowisko analizy historycznej (blog Andreasa Clenow039s po tym tekście ma kilka artykułów na ten temat) Lub możesz użyć jednego z kilku rozwiązań opartych na chmurze. Quantopian wygląda całkiem nieźle, a quantconnect to podobny produkt. Teraz, zaczynając od zera, patrzę na Quantopian. 11.6 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź żądana przez Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Pedagog derywatów pochodnych amp, mieszkający w Nowym Jorku. Istnieje sporo brokerów, którzy dostarczają backtesting klientom w ramach pakietu oprogramowania klienckiego. Częściej jednak nie są to czarne skrzynki w tym sensie, że nie wiesz, jak wykonywane są obliczenia. Dalej są bezpłatne backtestery online. Ale IMO masz za co płacisz. Samodzielne oprogramowanie można zbadać na stronie: Backtesting Software Lista zawiera oprogramowanie do testowania wstecznego zawarte w narzędziach firm brokerskich, ale ma również samodzielne oprogramowanie. Jeśli inwestujesz na życie (własne pieniądze lub ktoś inny), to wolę korzystać z samodzielnego oprogramowania. Mam nadzieję, że to pomocne. 1,6 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcji Pratik Jain. Chief Editor: Tradingtuitions Nie ma nic lepszego niż Amibroker, jeśli chodzi o Backtesting. Jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do opracowywania i testowania systemu Trading. Ma bardzo solidny mechanizm analizy historycznej i optymalizacji po wyjęciu z pudełka. Dodatkowo zapewnia również niestandardowy interfejs backtester, za pomocą którego można odtwarzać domyślne reguły i dane z testów historycznych. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, które dotyczą testowania wstecznego Amibrokera: 2,9 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcji Zerodha pi ma wbudowaną opcję kodowania, weryfikacji historycznej i strategii na żywo na indyjskich giełdach. Wybierz zapasy do testów historycznych - tutaj wybraliśmy opcję Nifty index for backtesting. Kodowanie i testowanie wstecz Teraz możesz zakodować warunki handlu dla wyjścia Kup, Sprzedaj, Kup pozycję i sprzedaj pozycję wyjścia. Na przykład tutaj mamy zakodowaną wykładniczą strategię średniej ruchomej: warunek Kupuj: ClosegtEMA (zamknij, 50), co oznacza kupuj, gdy zamknięcie ceny akcji przekracza 50 dni wykładniczej średniej kroczącej. Warunek sprzedaży: CloseltEMA (close, 50), co oznacza sprzedaż po zamknięciu ceny giełdowej poniżej 50 dni wykładniczej średniej kroczącej. Teraz ramka czasu wejściowego, liczba dni, które mają zostać przetestowane, a następnie kliknij przycisk Wstecz test Teraz raport z testu z powrotem jest generowany jak pokazano na poniższym obrazku. Raport pokazuje liczbę transakcji, liczbę zyskownych transakcji, zysk netto, maksymalne wykorzystanie środków, stosunek ryzyka do wynagrodzenia itd. Oprogramowanie pi jest dostępne za zerową cenę dla klientów Zerodha. Otwórz konto i uzyskaj dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej. Wstecz Przetestuj wideo demonstracyjne 1.3k Wyświetlenia middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla Powielania Używam Amibroker do testowania pomysłów na akcje. Kluczowe kroki to formowanie hipotezy na podstawie obserwacji lub wspólnych pomysłów na wykresie. Formalizuj warunki wyjścia wzmacniacza wejściowego, a także warunki filtrowania. Zakoduj te warunki w programie Amibroker. Uruchamianie programu na danych historycznych. Zarówno na pojedynczym, jak i na wielu akcjach. Analizowanie wyników i dalsza optymalizacja warunków. Powyższe kroki są dobrze uproszczoną wersją. Kodowanie warunków wejścia i wyjścia jest trudne. Pojawiają się wyzwania związane z realizacją transakcji na wzmacniaczach danych (backtesting zakłada, że ​​zawsze będziesz się wypełniał, ale w rzeczywistości może się to nie zdarzyć). Nie jestem zwolennikiem czarnej skrzynki, zasadniczo używam funkcji skanowania, aby zidentyfikować konfiguracje transakcji (zautomatyzować identyfikację w przeszłości) i obserwować, jak rozwijają się wydarzenia. Nie zrobiłem żadnego automatycznego testu wstecznego dla opcji, ponieważ dane opcji nie są łatwe do zdobycia, a ponadto zmienna jest zbyt duża. 1k Odsłony Middot Zobacz Upvotes Middot Nie do powielania Middot Odpowiedź żądana przez Tammy Chambless Rimantas Petrauskas. Tworzenie strategii algorytmicznych od 2008 roku. Współtwórca Akademii Autotradingu. Przeprowadziłem backtest z tysiącami strategii handlowych, głównie na rynku Forex, ale uważam, że jest to wciąż istotne, aby dodać tutaj moją odpowiedź. Najpierw chciałbym powiedzieć, że test historyczny jest tylko jednym z elementów układanki. Nie polegaj tylko na wynikach backtest. Musisz przeprowadzić setki testów historycznych, aby losowo określić rozmiar i symulować poślizg podczas backtestu. Dzięki temu dowiesz się, jak zachowuje się twoja strategia, gdy spread stale się zmienia i jest większy niż normalnie podczas obrotu na żywo. Tak więc widzisz, jak ważne jest uruchamianie spreadu o zmiennej rozpiętości, który został zapisany w danych znacznika historii. Jeśli korzystasz ze stałego rozszerzania, wyniki analizy historycznej mogą być niedokładne. Zwykle używam MetaTrader 4 do testowania wstecznego pojedynczych strategii i StrategyQuant w celu przetestowania tysięcy z nich. Więc jeśli chodzi o MT4, zawsze korzystam z dodatkowych narzędzi o nazwie Tick Data Suite, aby uzyskać rozproszenie zmiennych i 99 jakości testów backtestowych. Możesz znaleźć mój szczegółowy przewodnik krok po kroku MT4 testowania wstecznego tutaj na tej stronie: MT4 działa głównie z parami walutowymi Forex, ale możesz również handlować CFD na akcje. 1,4 tys. Wyświetleń middot Nie dla reprodukcji W jaki sposób giełda może być opłacalna Jaka jest najlepsza strategia dla luki transakcyjnej w dół 039 akcji I039m 16, Jaki jest najlepszy sposób, aby nauczyć się, jak zrobić 150 dziennie obrotu zapasów grosza Jakie są transakcje strategie FII Jak sobie radzą na giełdzie w Indiach Jaka jest najlepsza strategia handlowa, gdy spółka publiczna kupuje i sprzedaje własne akcje Jakie są aplikacje mobilne, których mogę używać do handlu giełdami w IndiachPrzedstawienie w handlu jutrem Jak to działa? Buduj Algorytmy w IDE przeglądarki, korzystanie ze strategii szablonów i projektowania darmowych danych i testowanie strategii na naszych darmowych danych i kiedy jesteś gotowy wdrożyć go na żywo do swojego domu maklerskiego. Kodowanie w wielu językach programowania i wykorzystanie naszego klastra setek serwerów do przeprowadzenia analizy historycznej, aby przeanalizować strategię na rynkach akcji, FX, CFD, Opcji lub kontraktów terminowych. QuantConnect to kolejna rewolucja w handlu kwantowym, łącząca przetwarzanie w chmurze i otwarty dostęp do danych. Niezrównana prędkość Wykorzystaj naszą farmę serwerów do instytucjonalnych prędkości z twojego komputera stacjonarnego. Możesz dokonywać iteracji swoich pomysłów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Masowa biblioteka danych Zapewniamy ogromną bezpłatną bibliotekę danych o rozdzielczości 400TB obejmującą amerykańskie akcje, opcje, kontrakty futures, podstawowe, kontrakty CFD i Forex od 1998 roku. Wykonanie światowej klasy Nasze algorytmy handlu żywymi znajdują się obok serwerów rynkowych w Equinix (NY7) za niezawodną, ​​bezpieczną i błyskawiczną szybką realizację na rynkach. Pomyśl o dobrych pomysłach Zacznij swój algorytm Profesjonalna jakość, strategie otwartej biblioteki danych z naszą starannie dobraną biblioteką danych, obejmującą rynki globalne, od kleszcza po codzienne rozwiązywanie problemów. Dane są aktualizowane niemal codziennie, dzięki czemu można wykonać analizę historyczną na podstawie najnowszych danych, a obciążenie związane z przeżyciem jest bezpłatne. Oferujemy dane o kuponach akcji od stycznia 1998 r. Za każdy sprzedany symbol, łącznie ponad 29 000 akcji. Cena jest dostarczana przez QuantQuote. Ponadto mamy bazę danych Morning Star Fundamental dla najpopularniejszych 8 000 symboli na 900 wskaźników od 1998 roku. FOREX amp CFD Oferujemy 100 par walutowych i 70 kontraktów CFD obejmujących wszystkie główne gospodarki dostarczane przez FXCM i OANDA. Dane są dostępne w rozdzielczości "tick", zaczynają się w kwietniu 2007 r. I są aktualizowane codziennie. Oferujemy kontrakty terminowe futures i notowania danych od stycznia 2009 r. Do chwili obecnej, dla każdego kontraktu będącego przedmiotem obrotu w CME, COMEX i GLOBEX. Dane są aktualizowane co tydzień i są dostarczane przez AlgoSeek. Oferujemy transakcje opcyjne i notowania z dokładnością do minut, dla każdej opcji sprzedawanej w ramach ORPA od 2007 roku, obejmującej miliony kontraktów. Dane są aktualizowane w ciągu 48 godzin i są dostarczane przez AlgoSeek. Współpraca zespołowa Znajdź nowych znajomych w społeczności i współpracuj z naszą funkcją kodowania zespołowego Udostępniaj projekty i natychmiast wyświetlaj ich kod podczas wpisywania. Możesz nawet przyznać dostęp na żywo i kontrolować algorytm na żywo. Skorzystaj z naszych wewnętrznych wiadomości błyskawicznych, aby znaleźć potencjalnych członków zespołu, aby połączyć siły. Bezpieczna własność intelektualna. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej możliwej algorytmicznej platformy transakcyjnej i ochronę Twojej wartościowej własności intelektualnej. Zawsze będziemy pierwszym dostawcą infrastruktury i technologii. Kiedy jesteś gotowy do handlowania na żywo, z przyjemnością pomożemy Ci wykonać zlecenie przez twojego brokera z wyboru. Realizacja dzięki wiodącym usługom brokerskim Zintegrowaliśmy się ze światowymi brokerami, aby zapewnić najlepszą realizację i najniższe opłaty dla społeczności. Strategie napędzane przez zdarzenia Projektowanie algorytmu nie może być łatwiejsze. Są tylko dwie wymagane funkcje, a my zajmiemy się wszystkim, co dopiero zainicjujesz () swoją strategią i obsłużysz zdarzenia danych, o które prosiłeś. Możesz tworzyć nowe wskaźniki, klasy, foldery i pliki za pomocą internetowego kompilatora pełnego C i automatycznego uzupełniania. Zależy nam na zapewnieniu najlepszego możliwego doświadczenia w projektowaniu algorytmów. Wykorzystaj swój potencjał Za pomocą opcji opt in users możesz przedstawić swoje strategie klientom hedgingowym w przejrzystym, profesjonalnym pulpicie nawigacyjnym. Strategie są sprawdzane przez analizę historyczną QuantTonnects i transakcje na żywo, co daje neutralną weryfikację kodu przez stronę trzecią. Zainteresowane fundusze hedgingowe mogą kontaktować się z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem QuantConnect, aby zaoferować Ci zatrudnienie lub środki finansowe na twoją strategię. Dołącz do naszej społeczności Mamy jedną z największych społeczności handlu ilościowego na świecie, budując, dzieląc się i omawiając strategie za pośrednictwem naszej społeczności. Nawiąż kontakt z jednymi z najjaśniejszych umysłów na świecie, badając nowe dziedziny nauki, matematyki i finansów.